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El BCE advierte de que los bancos no incorporan adecuadamente el riesgo climático en sus modelos domésticos

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La pérdida potencial para los 41 bancos que completaron todo el test de estrés podría alcanzar los 70.000 millones.

MADRID, 8 de julio. (EUROPA PRESS) –

Los bancos aún no han incorporado completamente el riesgo climático en sus sistemas de pruebas de estrés y modelos internos, a pesar de algunos avances desde 2020, dijo el Banco Central Europeo (BCE) luego de los resultados de la prueba de estrés. una prueba de estrés, que estimó el impacto negativo de 70.000 millones en relación con la fuerte subida del precio del carbono, las sequías y las inundaciones.

En este sentido, el banco central indicó que los bancos pudieron reportar información completa e innovadora sobre los riesgos climáticos, aunque lamentó que muchas organizaciones no tuvieran sistemas consistentes para las pruebas de impacto climático y la falta de datos relevantes.

“Los bancos de la zona euro deben intensificar urgentemente los esfuerzos para medir y controlar los riesgos climáticos, cerrar las brechas de datos actuales y adoptar las prácticas existentes que ya están en marcha en la industria”, dijo Andrea Enria, presidente del Consejo de Administración del BCE.

Un total de 104 bancos clave participaron en el experimento, que consta de tres módulos, aunque en el tercer intento, la prueba ‘bottom-up’ se redujo a 41 bancos supervisados ​​directamente para asegurar el equilibrio de los bancos pequeños.

En la primera lección de la revisión, los bancos informaron sobre su capacidad para medir el estrés climático, mientras que en la segunda mostró confianza en las compensaciones de carbono, y en la tercera se evaluó temporalmente su desempeño en diferentes condiciones. horizonte.

“Este ejercicio es un paso importante en nuestro viaje para hacer que nuestro sistema financiero sea más resistente al riesgo climático”, dijo Frank Elderson, vicepresidente de la Junta de Supervisión. “Esperamos que los bancos tomen medidas concretas y desarrollen sistemas efectivos para medir el estrés del aire en el corto y mediano plazo”, agregó.

RESULTADOS.

Los resultados del primer módulo de prueba muestran que alrededor del 60% de los bancos aún no cuentan con un sistema de evaluación de riesgos climáticos. Del mismo modo, la mayoría de los bancos no incluyen el riesgo climático en los modelos de riesgo de crédito, y solo el 20 % considera el riesgo climático como un cambio en la concesión de préstamos.

En este sentido, el BCE advierte que los bancos aún no han alcanzado las mejores prácticas, según las cuales deberían establecer la capacidad de medir el estrés climático que incluye diversas formas de transmisión del riesgo climático (p. ej., riesgo de mercado y de crédito) y de carteras (p. ej. , empresas). e hipotecas).

En el segundo estudio del experimento, los resultados muestran que, en general, alrededor de dos tercios de los ingresos bancarios de clientes no financieros provienen de industrias que utilizan combustibles fósiles.

En muchos casos, señala el BCE, las emisiones “financiadas por bancos” provienen de un pequeño número de socios importantes, lo que aumenta su potencial de riesgos de transición. De igual forma, el instituto recomienda a los bancos aumentar su compromiso con el cliente para obtener datos e información más precisos sobre sus planes de transición, ya que es un requisito previo para que los bancos evalúen y controlen su potencial exposición a los riesgos climáticos en el futuro.

EFECTO DE 70.000 MILLONES.

En cuanto al módulo de estrés del tercer módulo, que requiere que los bancos proporcionen pérdidas en condiciones climáticas adversas y en eventos de transición con diferentes límites de tiempo, demuestra que el riesgo físico tiene un impacto significativo en los bancos europeos.

De esta forma, los resultados muestran que el riesgo de los bancos en condiciones de sequía y calor depende en gran medida de la actividad sectorial y de la ubicación geográfica de su exposición, logrando sus efectos en la disminución de la productividad del sector, como en la agricultura. y actividades de construcción, y mayores pérdidas crediticias en las áreas afectadas.

De manera similar, en caso de riesgo de inundación, se espera que las garantías inmobiliarias y las hipotecas primarias y los préstamos corporativos sufran, especialmente en las áreas más afectadas.

La prueba de resistencia muestra que las pérdidas crediticias y de mercado en el período de transición a corto plazo y las dos situaciones de riesgo físico ascienden a alrededor de 70 000 millones EUR en conjunto para los 41 bancos involucrados.

En concreto, unos 53.000 millones de euros serán proporcionales a las pérdidas registradas en la transición no planificada a corto plazo y otros 17.000 millones a las pérdidas registradas en eventos de peligrosidad física a corto plazo, como sequías o inundaciones.

Sin embargo, el BCE advierte que “esto reduce significativamente el riesgo real asociado al cambio climático”, ya que muestra solo una fracción de los riesgos reales, dada la escasez de datos disponibles en esta etapa, el modelo básico del banco estima que tu. captura en gran medida las causas del cambio climático, excluyendo la recesión económica y los efectos de la propagación de los eventos, que los eventos encuestados representan solo alrededor de un tercio del total de 41 bancos.

Con respecto a las estimaciones a largo plazo de los bancos en diferentes condiciones climáticas, los resultados indican que la transición verde arroja pérdidas menores que la acción de política agresiva o inválida.

Sin embargo, el BCE señala que los bancos no diferencian entre varios eventos a largo plazo ya que no tienen estrategias consistentes, más allá de la tendencia a reducir la exposición de los sectores más contaminantes y apoyar el comercio y las bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, los bancos deben tener en cuenta las vías de transmisión directa e indirecta en sus planes estratégicos a largo plazo.

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Redacción Prensa
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